[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 미국 채권형 뮤추얼 펀드에서 올해 빠져나간 자금 규모가 사상 최대치에 이른 것으로 집계됐다.

세계 최대 채권펀드 업체인 핌코가 지속적인 자금 유출로 10월 세계 최대 뮤추얼 펀드라는 타이틀을 뺏긴 데 이어 지난달 7개월 연속 유동성 썰물이 지속됐다.

11일(현지시간) 시장 조사 업체인 트림탭스에 따르면 연초 이후 채권형 뮤추얼 펀드에서 707억달러의 자금이 빠져나갔다. 이는 사상 최대 규모의 자금 이탈이다. 뿐만 아니라 직전 사상 최고치인 1994년 625억달러를 이미 상당폭 앞지른 상황이다.

투자자들의 채권 펀드 매도는 지난 5월 벤 버냉키 연방준비제도(Fed) 의장이 자산 매입 규모를 축소할 의사를 밝힌 이후 본격화됐다.

공격적인 채권 ‘팔자’로 인해 10년물 국채 수익률은 5월21일 1.93%에서 최근 2.8% 선까지 상승했다.

펀드 평가 업체 모닝스타에 따르면  빌 그로스가 이끄는 핌코의 토탈리턴 채권 펀드응 11월까지 7개월 연속 자금 순유출을 기록했고, 연초 이후 빠져나간 자금 규모는 369억달러에 달하는 것으로 집계됐다. 펀드 규모가 244억달러라는 사실을 감안할 때 유출 규모가 10%를 훌쩍 넘어선 셈이다.

트림탭스의 데이비드 산치 최고경영자(CEO)는 “이른바 테이퍼링(자산 매입 축소)이 금융시장의 화두로 부상하면서 채권시장에 커다란 충격을 가했다”고 말했다.

특히 중기 채권 펀드에서 연초 이후 지난 10월 말까지 총 634억달러의 자금이 썰물을 이룬 것으로 나타났다. 또 지방채 펀드에서도 439억달러가 빠져나갔다.

디트로이트의 파산보호 신청 소식과 푸에르토 리코의 재정 부실 문제가 지방채에 대한 투자자들의 경계감을 높인 것으로 풀이된다.

뱅크오브아메리카(BOA)-메릴린치에 따르면 글로벌 회사채는 올해 1.4%의 수익률을 올린 것으로 나타났다. 이는 2008년 이후 가장 저조한 수치다.

UBS와 씨티그룹 등 주요 투자은행(IB)의 애널리스트는 투자등급 회사채가 신용위기 이후 올해 처음으로 손실을 기록한 데 이어 하락 추이가 내년에도 지속될 것으로 내다봤다.

JP 모간은 하이일드 본드가 2008년 이후 연 평균 18.8%의 수익률을 올린 데 이어 내년 수익률이 5%로 떨어질 것이라고 예상했다.




[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)