[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 켄 그리핀이 이끄는 헤지펀드 시타델(Citadel)이 지난 7월 위험자산 반등과 인공지능(AI) 헤지펀드의 강제 청산 자산을 저가에 매입한 효과에 힘입어 주요 펀드에서 뛰어난 수익률을 기록했다.

회사 실적에 정통한 관계자에 따르면 시타델의 대표 멀티전략 펀드인 웰링턴은 7월 5.9%의 수익률을 올렸다. 이는 2022년 이후 가장 높은 월간 성과로, 올해 누적 수익률은 12%로 확대됐다.

재량적 주식 투자와 퀀트 전략을 결합한 전술적 거래(Tactical Trading) 펀드는 7월 11.1% 상승하며 연초 이후 수익률이 27%에 달했다. 주식(Equities) 펀드도 지난달 14.2% 올라 올해 누적 수익률이 27%를 기록했다. 전술적 거래 펀드와 주식 펀드는 모두 출범 이후 최고 월간 성과를 냈다.

◆ AI 헤지펀드 붕괴 틈타 저가 매수

이번 성과는 시타델이 지난달 말 레오폴드 아셴브레너가 설립한 AI 전문 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'의 상장주식 포트폴리오 대부분을 인수한 이후 나왔다.

시추에이셔널 어웨어니스는 AI 관련 투자 전략이 급격히 엇갈리면서 대규모 손실을 입었고, 마진콜을 충족하기 위해 보유 자산을 강제로 처분해야 했다.

시타델은 이 과정에서 상당수 종목을 큰 폭 할인된 가격에 매입했고, 이후 시장이 월말로 갈수록 반등하면서 수익을 거뒀다.

오픈AI(OpenAI) 출신 연구원인 아셴브레너는 AI 인프라 기업에는 대규모로 투자하고 소프트웨어 기업은 공매도하는 전략을 구사했지만, 소프트웨어 주가가 급등하고 AI 하드웨어 관련 종목이 약세를 보이면서 양쪽 포지션에서 모두 손실을 입었다.

시추에이셔널 어웨어니스의 프라임 브로커들은 마진 요건을 맞추기 위해 포지션을 순차적으로 축소했고, 시타델은 올해 최대 규모의 강제 청산 사례 중 하나에서 가장 적극적인 매수자로 나섰다.

◆ "시장 매물 소화 계기" 평가

아셴브레너의 펀드가 보유했던 네비우스(Nebius)와 마이크론(Micron) 등의 주가는 혹독했던 7월을 보낸 뒤 월말 반등했다.

시장에서는 시추에이셔널 어웨어니스의 사실상 붕괴와 시타델의 자산 인수가 시장에 쏟아진 매물을 흡수하는 계기가 되면서 공매도 세력의 차익실현을 유도했다는 분석이 나왔다.

시타델은 7월 1일 기준 약 710억달러의 자산을 운용하고 있으며, 시장 급락이나 강제 청산 국면에서 부실 자산을 매입하는 전략으로 꾸준히 높은 수익을 올려왔다.

시타델은 이번 사안에 대해 논평을 거부했다.

koinwon@newspim.com